Maximización de rentabilidad de portafolios con volatilidad. Uso de simulación de Monte Carlo

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Profesor Guia
Herrera López, Carlos Henrique , supervisor de grado
Autor y otros
González Garda, Sergio Andrés
Fecha de carga del item
2018-04-16T12:53:09Z
Fecha de disponibilidad
2018-04-16T12:53:09Z
Fecha de publicacion
2017
Numero sistema Aleph
233663
URI
http://repositorio.udec.cl/handle/11594/2511
Descripcion: corresponde a la nota de tesis
Magister en Ingeniería Industrial Universidad de Concepción 2017
Resumen
Después de la crisis del 2008 que afectó a Estados Unidos, los analistas financieros empezaron a ver el mercado accionario con cierta desconfianza, debido a la poca fidelidad que traen los modelos determinísticos en general. Siempre se han usado métodos estadísticos que utilizan información pasada para predecir el futuro. Es un hecho que Harry Marvowitz planteó en sus inicios que el pasado se va a volver a repetir, pero la pregunta es cuándo. Es por eso que esta investigación abordó modelos determinísticos comúnmente usados, así como variaciones donde se toman en cuenta volatilidades y culmina con la simulación de Monte Carlo y optimización en el cual se plantean dos modelos estocásticos y uno multiobjetivo que brindan un análisis de mayor profundidad basados en un modelo de ingeniería con aplicación a gestión de portafolios.
idioma
es
Editor
Universidad de Concepción. Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial
Materias
Optimización
Materias
Métodos de Simulación
Materias
Método de Montecarlo
Materias
Modelos Estocasticos
Titulo
Maximización de rentabilidad de portafolios con volatilidad. Uso de simulación de Monte Carlo
Tipo de documento
Thesis


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