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http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2511
Título : | Maximización de rentabilidad de portafolios con volatilidad. Uso de simulación de Monte Carlo |
Autor : | Herrera López, Carlos Enrique; supervisor de grado González Garda, Sergio Andrés |
Palabras clave : | Optimización;Métodos de Simulación;Método de Montecarlo;Modelos Estocasticos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Concepción. |
Resumen : | Después de la crisis del 2008 que afectó a Estados Unidos, los analistas financieros empezaron a ver el mercado accionario con cierta desconfianza, debido a la poca fidelidad que traen los modelos determinísticos en general. Siempre se han usado métodos estadísticos que utilizan información pasada para predecir el futuro. Es un hecho que Harry Marvowitz planteó en sus inicios que el pasado se va a volver a repetir, pero la pregunta es cuándo. Es por eso que esta investigación abordó modelos determinísticos comúnmente usados, así como variaciones donde se toman en cuenta volatilidades y culmina con la simulación de Monte Carlo y optimización en el cual se plantean dos modelos estocásticos y uno multiobjetivo que brindan un análisis de mayor profundidad basados en un modelo de ingeniería con aplicación a gestión de portafolios. |
Descripción : | Magister en Ingeniería Industrial Universidad de Concepción 2017 |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2511 |
metadata.dc.identifier.other: | 233663 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial - Tesis Magister |
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