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Análisis y modelamiento de la volatilidad de las principales acciones tecnológicas, a través del ajuste de modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional ARCH/GARCH.

Aparicio Barría, Cristián Alejandro (Universidad de Concepción., 2022)

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Autor
- Aparicio Barría, Cristián Alejandro (1)
Fecha
- 2022 (1)
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- Yes (1)