Paquete en R para la estimación y predicción en modelos tv-Garch utilizando el algoritmo de Kalman Filter.

Ferreira Cabezas, Guillermo PatricioArancibia Beltrán, Tomás Ignacio2025-08-282025-08-282025https://repositorio.udec.cl/handle/11594/13005Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Matemático.esCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 InternationalSoftware computacionalR (Lenguaje de programación para computadores) Modelos matemáticosMercado financieroPaquete en R para la estimación y predicción en modelos tv-Garch utilizando el algoritmo de Kalman Filter.Thesis