Browsing by Author "Fajardo Bernal, Pablo Ignacio"

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    Predicción de Precios en el Mercado Financiero mediante Indicadores Técnicos y un Sistema de Inferencia Neuro-Difuso Adaptativo (ANFIS).
    (Universidad de Concepción, 2025) Fajardo Bernal, Pablo Ignacio; Segovia Vera, Juan Pablo
    La presente memoria desarrolla un modelo de predicción de precios en el mercado financiero basado en un Sistema de Inferencia Neuro-Difuso Adaptativo (ANFIS). Este sistema utiliza indicadores técnicos como entradas primarias, extendido con variables macroeconómicas para mejorar su capacidad predictiva en diferentes horizontes temporales. Las empresas analizadas fueron CMPC y Antofagasta Minerals, representando sectores clave de la economía chilena: forestal y minería, respectivamente. El trabajo se estructura en tres fases principales: (1) desarrollo preliminar del modelo ANFIS con indicadores técnicos, (2) configuración y evaluación del modelo base para combinaciones de 4 variables, y (3) extensión del modelo mediante la integración de variables macroeconómicas relevantes como el tipo de cambio, precios de commodities e índices económicos. Se evaluaron métricas estándar como RMSE, MAPE y R² para determinar el desempeño de los modelos en validación y predicción, comparando el impacto de los horizontes temporales en la precisión de las estimaciones. Los resultados muestran que el modelo ANFIS tiene un desempeño superior en horizontes de predicción cortos (𝑡 + 1 y 𝑡 + 5), siendo más preciso con indicadores técnicos. Sin embargo, al incorporar variables macroeconómicas, el modelo demostró mayor estabilidad y precisión en horizontes medianos y largos (𝑡 + 15 y 𝑡 +30). Además, se identificaron diferencias significativas en el desempeño entre ambas empresas, destacando la influencia del tipo de cambio en CMPC y del precio de los metales en Antofagasta Minerals. Este trabajo contribuye a la literatura existente al combinar indicadores técnicos y variables macroeconómicas en un enfoque híbrido, proporcionando una metodología robusta para el análisis y predicción de precios en mercados financieros.
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