Paquete en R para la estimación y predicción en modelos tv-Garch utilizando el algoritmo de Kalman Filter.

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dc.contributor.advisorFerreira Cabezas, Guillermo Patricioes
dc.contributor.authorArancibia Beltrán, Tomás Ignacioes
dc.date.accessioned2025-08-28T19:46:43Z
dc.date.available2025-08-28T19:46:43Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionTesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Matemático.es
dc.description.campusConcepciónes
dc.description.departamentoDepartamento de Ingeniería Matemáticaes
dc.description.facultadFacultad de Ciencias Físicas y Matemáticases
dc.identifier.urihttps://repositorio.udec.cl/handle/11594/13005
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Concepciónes
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectSoftware computacionales
dc.subjectR (Lenguaje de programación para computadores) Modelos matemáticoses
dc.subjectMercado financieroes
dc.titlePaquete en R para la estimación y predicción en modelos tv-Garch utilizando el algoritmo de Kalman Filter.es
dc.typeThesisen

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