Tesis Magíster

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Análisis de sensibilización del precio de captura de carbono y el período de rotación óptima, bajo dos tipos de escenarios: una aplicación al caso de captura de carbono en plantaciones forestales de pinus radiata D. Don.
(Universidad de Concepción., 2002) Medina Barra, Ernesto Antonio; Bobenrieth Hochfarber, Eugenio
Generalmente los privados ante la imposibilidad de capturar en los mercados los costos y beneficios ambientales asociados al manejo de sus bosques, determinan períodos de rotación que difieren sustancialmente del óptimo determinado por los agentes interesados en reducir las emisiones de carbono. Por ello, resulta indispensable la negociación o aplicación de instrumentos de política económica para corregir estas distorsiones de los mercados. Esta publicación, analiza ambas situaciones bajos dos tipos de escenarios (I y II). Es decir, la respuesta a los precios que podrían ser entregados por los agentes demandantes de servicios ambientales a los propietarios que manejan sus plantaciones de Pinus radiata con fines productivos, mediante la aplicación de los modelos bioeconómicos de Faustmann (1849) y van Kooten(1995), se estimó el periodo de rotación en 26 años para madera aserrada. Sin embargo, si se incorporan a los objetivos de manejo, el potencial de captura de carbono a la atmósfera, el período óptimo de rotación para un rodal desde el punto de vista de los agentes demandantes de servicios ambientales, oscilaría entre los 38-42 años. Esto se puede lograr, mediante la aplicación de un precio mínimo de (U$130) y (U$120) en el escenario I y II, respectivamente, o la aplicación diferenciada de subsidios al establecimiento y manejo de plantaciones y un impuesto a la cosecha.
Autocorrelación de precios en un modelo de almacenamiento de commodities.
(Universidad de Concepción., 2006) Navarro Enríquez, Elvira Isabel; Bobenrieth Hochfarber, Eugenio
La presente Tesis tiene como objetivo evaluar la robustez de los resultados de los artículos de Deaton y Laroque (1995 y 1996), donde concluyen que el modelo de precios de commodities con almacenamiento competitivo y expectativas racionales, falla al no poder reproducir adecuadamente el alto grado de autocorrelación de los precios, cuando el proceso de producción se supone es independiente e idénticamente distribuido. Se evalúa la “estrategia de solución” del modelo propuesta por Deaton y Laroque (1995 y 1996), mediante el desarrollo de simulaciones numéricas consistentes en el uso de un método numérico alternativo y el cambio de algunos supuestos iniciales al modelo. Los resultados de este trabajo permiten concluir que si bien se observaron variaciones tanto en los valores de los parámetros de las funciones de demanda, como en el coeficiente de autocorrelación, en estos últimos, aunque se presentan niveles superiores a los de Deaton y Laroque en determinados experimentos, no alcanzan aún los niveles observados empíricamente.
Descripción empírica de la información de precios y stocks de cobre para London Metal Exchange.
(Universidad de Concepción., 2000) Sanhueza Grandón, Germán Segundo; Bobenrieth Hochfarber, Eugenio
Estudios empíricos sobre el comportamiento de precios y stocks de commodities en los mercados de futuros han resultado en el planteamiento de teorías que establecen relaciones entre estas variables. Tal es el caso de Working (1949), el cual mediante un análisis estadístico de corte empírico, para el mercado del trigo en Estados Unidos, define la relación de precios inter-temporales, como la relación en un tiempo dado entre precios aplicables a distintos vencimientos. Bajo este concepto las relaciones entre precios para entregas en diferentes fechas se considera como dependientes del “carrying cost of storage”. El propósito de la presente tesis de tipo descriptiva es caracterizar mediante herramientas estadísticas el comportamiento empírico de las variables precios contado (cash), precios futuros con distintos vencimientos y los stocks declarados en el mercado del cobre, tomando los precios de referencia citados en la Bolsa de Metales de Londres (BML). El capítulo I presenta la hipótesis de trabajo y el objetivo. El capítulo II entrega el marco teórico. El capítulo III presenta el procesamiento de los datos con sus resultados. El capítulo IV resumen y conclusiones. En el Apéndice se incluye un glosario de términos técnicos y una breve descripción de la bolsa de Metales de Londres.
Modelos de acumulación estocástica con esfuerzo endógeno: generalización de algunos resultados clásicos, para una familia de modelos con restricciones de no negatividad.
(Universidad de Concepción., 2007) Vera Delgado, Mario; Bobenrieth Hochfarber, Eugenio
En esta Tesis se estudia un modelo de acumulación estocástica con restricciones de no-negatividad en la acumulación de stocks, para el que se analizan algunas propiedades cualitativas de las soluciones óptimas. La contribución de esta Tesis es ofrecer con detalle las demostraciones de generalizaciones de un número de resultados clásicos, desarrollado para horizonte finito por Schechtman [15], Schechtman y Escudero [16], y Paz [11], generalizando en esta Tesis para un modelo que incluye oferta elástica del producto.
La relevancia de los períodos de tiempo en la estimación del modelo de almacenamiento.
(Universidad de Concepción., 2009) Guerra Vallejos, Ernesto; Bobenrieth Hochfarber, Eugenio
Esta de Tesis tiene como objetivo evaluar el efecto de la utilización de datos de precios de commodities mensuales y trimestrales en lugar de promedios anuales, en la estimación del modelo de almacenamiento. La desagregación temporal es relevante porque los periodos de cosecha no necesariamente corresponden a años calendario como lo señala Ca ero y Wright (2007), al considerar datos de precios de commodities sobre un año calendario podrían promediarse precios pertenecientes a cosechas de periodos distintos. Deaton y Laroque (1995,1996) concluyen que el modelo de precios de commodities con almacenamiento competitivo y expectativas racionales falla al no poder reproducir adecuadamente el alto grado de autocorrelación de los precios, cuando el proceso de producción es independiente e idénticamente distribuido (i.i.d.). Por otro lado, el artículo de Ca ero et al. (2009) concluye que cuando se mejora la precisión en la estimación, usando un grid más no, el modelo de almacenamiento explica la autocorrelación de los precios en cinco de los trece commodities considerados por Deaton y Laroque (1995,1996), mientras que si se adiciona al modelo la presencia de un costo marginal de almacenamiento positivo, como en Gustafson (1958), entonces los niveles de autocorrelación de los precios son explicados para siete commodities. Se utiliza la metodología de estimación del modelo de Ca ero et al. (2009), para datos de precios reales mensuales y trimestrales del azúcar, a diferencia de los promedios anuales utilizados en los artículos de Deaton y Laroque (1995,1996), Ca ero (2002) y Ca ero et al. (2009).

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