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Análisis del impacto de la volatilidad macroeconómica en la pobreza en una muestra de países latinoamericanos.
(Universidad de Concepción, 2025) Escobar Cañete, Nicolás Javier; Araya Gómez, Iván Eduardo
La pobreza continúa siendo uno de los desafíos más persistentes y complejos en el ámbito mundial. Según datos del Banco Mundial, cerca del 50 % de la población mundial vive en condiciones de pobreza, mientras aproximadamente el 10 % de la población se encuentra en condiciones de extrema pobreza, con ingresos cercanos o inferiores a USD 2,15 diarios. Estas cifras evidencian la magnitud de un problema cuya solución es prioritaria en la agenda internacional, como lo demuestra el hecho de que la erradicación de la pobreza constituye el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN, 2023).
Comercio este-oeste, productividad y desindustrialización 1980-2010
(Universidad de Concepción, 2014) Hurtado Cuenca, Celso Darío; Araya Gómez, Iván Eduardo
La desindustrialización en la actualidad es un fenómeno que está afectando tanto a economías desarrolladas como a economías en desarrollo; por tal motivo, de acuerdo a lo ocurrido con países Latinoamericanos, la presente investigación tiene como principal aporte el observar al mundo mediante un nuevo paradigma. En éste sentido, se analizó la desindustrialización de los países de Occidente con respecto a los países de Oriente, ya que generalmente se estudia éste fenómeno mediante la clasificación Norte-Sur. Los resultados obtenidos confirman la nueva propuesta y deja abierta la posibilidad de que existan trabajos posteriores que analicen éste cambio de paradigma. Igualmente se encontró que el crecimiento de la productividad manufacturera y el PIB per cápita intervienen negativamente sobre el empleo en las manufacturas de Occidente
Enfoques macroeconómicos de tipos de cambio evidencia empírica del Premio por Riesgo.
(Universidad de Concepción, 2011) Muñoz Mendoza, Jorge Andrés; Araya Gómez, Iván Eduardo
En este trabajo analizamos los modelos macro-financieros de tipos de cambio: Paridad Descubierta (UIP) y Paridad Cubierta de Tasas de Interés (CIP). La evidencia empírica básica aportada por esta investigación es coherente con los resultados de Frenkel y Mussa (1980), Fama (1984), Froot (1990), Froot y Thaler (1990) y Hodrick (1992). Esto es, que en el corto plazo, tanto la UIP como la CIP, presentan desviaciones significativas respecto de la condición de eficiencia de mercado. Así, la mayoría de las estimaciones OLS realizadas a estos modelos muestran que el parámetro β0 es no significativo, mientras que el coeficiente β1 es positivo, pero no lo suficientemente cercano a la unidad como para validar la hipótesis de eficiencia de mercado. Al levantar el supuesto de neutralidad al riesgo que estos modelos consideran y, mediante el instrumental de Domowitz y Hakkio (1985), incorporamos aversión y un premio por riesgo explícito θt a estas condiciones. De esta manera, la evidencia aportada por nuestra investigación, basada en modelos ARCH-M, es coherente con los estudios internacionales en lo que respecta a la existencia del premio por riesgo, aunque difiere en lo referente a su naturaleza temporal. Es así que nuestros resultados, contrariamente a lo planteado por Domowitz y Hakkio (1985), Baillie y Bollerslev (1990b) y Frankel y Chinn (1993), sugieren que dicho premio es en su mayoría variable en el tiempo. Con todo, la existencia de dicho premio no logra corregir las persistentes desviaciones ya detectadas. Por otra parte, al analizar la concentración del premio por riesgo en una estructura de panel y mediante el estimador GMM de Arellano y Bond (1991) encontramos que, tanto la UIP como la CIP, no eran validadas. Además, las monedas de economías desarrolladas presentaban un significativo sesgo en el descuento forward, mientras que para las emergentes este sesgo era menor. En lo que respecta al premio por riesgo, encontramos que éste no existe en las monedas de países desarrollados, pero si en las de los emergentes, donde es negativo y variable en el tiempo y se compensa con un menor sesgo del diferencial de tasas de interés y del premio forward. Finalmente, el premio por riesgo se ve reducido en las economías desarrolladas con la flexibilidad de sus regímenes cambiarios, mientras que se incrementa con las intervenciones realizadas por los países emergentes. Estos dos últimos aspectos no se encuentran documentados en la evidencia internacional y constituyen el aporte de nuestra investigación.
Factores macroeconómicos y poblacionales que influencian los cambios en el uso de la tierra en Chile, una aproximación noparamétrica.
(Universidad de Concepción, 2001) Walker González, Carolina Pía; Araya Gómez, Iván Eduardo
En este trabajo se utiliza estadística descriptiva para analizar los mayores cambios en el uso del suelo en Chile, particularmente la zona comprendida entre la Tercera y Décima región. Se realiza un análisis por separado de los mayores usos de tierra, diferenciándose cuatro usos de tierra en particular, los cuales son: tierras dedicadas a la agricultura, a la ganadería, al crecimiento y desarrollo urbano, y forestal. Este último, esta compuesto de los sectores forestal primario, forestal industrial y bosque nativo. Las variables explicativas consideradas en este estudio son: población urbana y rural, ingreso personal percápita, ingreso relativo de tierra base por usos alternativos, ingreso por manejo del bosque y programas gubernamentales que subsidian las plantaciones forestales. El ingreso personal percápita y la población, son las variables explicativas que más han influenciado los cambios en el uso del suelo entre los diferentes sectores.
Hand-to-Mouth in Emerging Countries?
(Universidad de Concepción, 2025) Mendoza Yusef, Francisco; Araya Gómez, Iván Eduardo
Understanding household consumption dynamics is crucial for designing effective economic policies in emerging markets, yet limited evidence exists on the role of heterogeneous household behaviour. This study applies the Wealthy Hand-to Mouth model by Kaplan and Violante (2014) to estimate the marginal propensity to consume (MPC) in Chile, using the Blundell et al. (2008) model adapted by Hong (2023). Drawing on data from the Chilean Social Protection Survey (2004-2020), the analysis reveals that 94% of Chilean households are classified as Hand-to-Mouth (HtM), a rate three times higher than in developed economies. Consequently, the MPC for HtM households is between two and four times greater compared to models that do not account for household heterogeneity. Among the lowest three income quintiles, the MPC of Poor HtM households exceeds to 100%, indicating that these households consume more than their additional income, driven largely by high levels of indebtedness. These findings bridge a critical gap in the literature on emerging markets and underscore the importance of incorporating household heterogeneity into policy design and economic modelling, with potential implications for debt relief programs and social policy interventions.
Inestabilidad macroeconómica como determinantes de cambios de la pobreza en América Latina (1991-2010
(Universidad de Concepción, 2015) Fuertes García, Álvaro Xavier; Araya Gómez, Iván Eduardo
La pobreza es un tema relevante para las sociedades, y su erradicación uno de los principales objetivos que ha perseguido la humanidad. En la economía se ha estudiado ampliamente la pobreza, principalmente para la región del África subsahariana, sin embargo para América Latina las investigaciones han sido limitadas. En este ámbito, se encuentra la investigación de Guillaumont y Korachais (2006), en la que plantean que la inestabilidad del ingreso explica cambios en la pobreza, debido a que los pobres son más vulnerables a la naturaleza cíclica del crecimiento, debido a que, en periodo de decrecimiento las personas caen por debajo de la pobreza y en el momento de crecimiento no todos pueden recuperarse lo suficiente para superar la línea de pobreza. No obstante, la inestabilidad del ingreso no abarca a toda la economía, ante lo cual en esta investigación se analiza empíricamente si la inestabilidad macroeconómica, medida a través del índice de inestabilidad macroeconómica utilizado por Ismihan (2003), explica de mejor manera los cambios en la pobreza. La evidencia encontrada, en ciertos países de América Latina, es favorable a esta hipótesis
Sincronización de ciclos económicos ¿es afectada por la credibilidad de metas de inflación.
(Universidad de Concepción, 2017) Delgado Fuentealba, Carlos Leandro; Araya Gómez, Iván Eduardo
En este trabajo testeamos empíricamente la existencia de un efecto del grado de credibilidad de metas de inflación (MI) sobre la sincronización de ciclos económicos (SCE) de países con el G-7. Una mayor credibilidad en este sentido trae como consecuencia un mayor anclaje de expectativas de inflación por parte de los agentes económicos. Esto provocaría una mayor efectividad de la política monetaria en estabilizar la evolución del nivel de precios, permitiendo que la brecha del producto sea más sensible a shocks de demanda agregada externos. Utilizamos una muestra de 15 países con MI y un modelo de panel de vectores autorregresivos (PVAR) para analizar la existencia de dicho efecto. Nuestros resultados validan los planteamientos mencionados previamente.
Volatilidad del crecimiento del PIB en países latinoamericanos importa la apertura y la diversificación geográfica ? = GDP Growth Volatility in Latin American Countries: Do Openness and Geographic Diversication Matter?
(Universidad de Concepción, 2016) Silva Uribe, Álvaro Nicolás; Araya Gómez, Iván Eduardo
Estudiamos si la volatilidad del crecimiento del PIB en países latinoamericanos puede ser explicada por su apertura y complejidad. Usando datos anuales desde 1970 hasta 2009, analizamos el impacto de la apertura comercial construyendo una medida de volatilidad fundametal similar a la implementada por Carvalho & Gabaix (2013). En un contexto internacional, esta representa la volatilidad que se observar a en la economía debido solamente a la presencia de socios comerciales. Dividimos esta medida en un efecto apertura (que tan importantes son las exportaciones/importaciones relativo al PIB de un pa s) y un efecto composición (que tan importante son los socios comerciales dentro de la canaste de exportaciones/ importaciones), nuestra medida de diversificación geográfica. Los resultados sugieren que la respuesta de la volatilidad del crecimiento del PIB es asimétrica con respecto al efecto apertura. Mientras el efecto apertura de las exportaciones ha contribuido a incrementar la volatilidad, lo contrario es cierto para el efecto apertura de las importaciones. Adicionalmente, no encontramos evidencia de un rol importante de la diversificación geográfica sobre la volatilidad del crecimiento del PIB. Finalmente, nuestros resultados sugieren que la complejidad de una economía no ha jugado un rol importante en la volatilidad observada del crecimiento del PIB en países latinoamericanos.

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