Paquete en R para la estimación y predicción en modelos tv-Garch utilizando el algoritmo de Kalman Filter.
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Date
2025
Authors
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Publisher
Universidad de Concepción
Abstract
Description
Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Matemático.
Keywords
Software computacional, R (Lenguaje de programación para computadores) Modelos matemáticos, Mercado financiero